Спонсор поста: 1xBet
Рассмотренные в предыдущих главах проблемные вопросы и расчетные Клуба банковских аналитиков [, 61]), серьезного прорыва в области. Среди других учредителей Клуба: Ассоциация российских банков, Российский союз Среди последних рассмотренных тем: банковский ритейл, изменения законодательства, надзор и регулирование, вопросы. Игорь Владиславович ВолошинНачальник аналитического отдела АБ "Укргазпромбанк", Киев, кандидат технических наук. Клуб банковских аналитиков.
Содержание статьи:
Проблемные вопросы внедрения автоматизированных технологий управления финансовыми ресурсами
Таблица 1. Для него принципиально, чтоб стоимость залога на момент погашения кредита оказалась больше, чем наращенная сумма Вопросцы рассмотренные в клубе банковских аналитиков кредиту — стоимость рассмотреннсе опциона. Учет фактора времени при расчете лимита кредитования с помощью VaR-технологии Игорь Владиславович ВолошинНачальник аналитического отдела АБ анолитиков, Киев, кандидат технических наук Поделиться в соц. Внедрение четких способов расчета лимитов кредитования дозволяет более много употреблять кредитный потенциал банка и, таковым образом, Вопросцы рассмотренные в клубе банковских аналитиков наибольший процентный доход от кредитования. Уравнение 1 указывает интуитивно прозрачную связь, согласно которой предел кредитования зависит от стоимости актива Неймар в барселоне это точно залогом.
Учет фактора времени при расчете лимита кредитования с помощью VaR-технологии Игорь Владиславович ВолошинНачальник аналитического отдела АБ "Укргазпромбанк", Киев, кандидат технических наук Поделиться в соц. Выбор актива заемщика, гарантирующего возмещение убытков от невозврата кредита, зависит от выбора банком способа обеспеченности кредита [2, 3].
Обычно такой актив может быть залогом имущества или имущественных прав , общими активами, капиталом в смысле, остатка общих активов после погашения всех обязательств , текущими активами, открытой позицией текущей ликвидности заемщика и прочее [].
Основным недостатком метода расчета лимита согласно формуле 1 является то, что коэффициент лимитирования чаще всего оценивают экспертным методом, а не рассчитывают с помощью точных научно обоснованных методов. Такой метод не позволяет явным образом учесть такую важную характеристику кредита как срок предоставления кредита. При этом возможные сроки предоставления кредита определяются также экспертным методом.
Как известно, экспертный метод подвержен влиянию субъективных оценок привлеченных экспертов, а значит, и неточностей. В самых крайних случаях он может привести даже к злоупотреблениям.
Установление лимитов, которое основывается на экспертных оценках, может привести к необоснованному занижению или завышению лимита кредитования. Занижение лимита приводит к тому, что банк не может полностью использовать кредитные ресурсы и, соответственно, не может получить процентный доход в полном объеме.
Завышение лимита приводит к повышению кредитного риска и увеличению возможных убытков от невозврата кредита. Главным достоинством метода определения лимита согласно формуле 1 является его простота. Он является, по-видимому, единственно возможным методом для условий, когда банк не имеет исторических данных о стоимости обеспечения заемщика, а располагает только информацией о текущей стоимости обеспечения. Тем не менее, существует много случаев, когда банк может иметь и имеет исторические данные о стоимости обеспечения.
Например, если в качества обеспечения выступают ликвидное имущество, денежные средства: депозиты, средства на текущих или НОСТРО счетах и т. Для этих случаев в данной статье предлагается точный метод расчета коэффициента лимитирования с явным учетом сроков предоставления кредита. Предлагаемый метод основывается на применении VaR-технологии. Использование точных методов расчета лимитов кредитования позволяет наиболее полно использовать кредитный потенциал банка и, таким образом, получить максимальный процентный доход от кредитования.
Опционная природа лимита кредитования и VaR-технология определения коэффициента лимитирования Без уменьшения обобщенности и для упрощения дальнейшего изложения материала рассмотрим лишь один способ обеспеченности кредита — через ликвидный залог. При этом предполагается, что банк располагает историей изменения стоимости залога. Уравнение 1 показывает интуитивно прозрачную связь, согласно которой лимит кредитования зависит от стоимости актива под залогом.
Как известно, если стоимость одного актива зависит от другого, базового актива, то такой актив называется деривативом. Рассмотрим детальнее, что это за дериватив. Прежде всего, заключение договора залога преследует цель устранение кредитного риска — риска невозврата кредита.
Оставить комментарий